Этот способ позволяет усовершенствовать стратегию и составить представление о ее эффективности. На более профессиональном уровне бэктест торговых стратегий абсолютно необходим, особенно для алгоритмических торговых стратегий (автоматической торговли). Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой.
- Так как рынки имеют значительную долю неопределенности, мы не знаем, что на них будет происходить завтра.
- Многие из этих последних трейдеров провели бесчисленные часы, изучая и исследуя ценовые модели с помощью тестирования на истории.
- Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года.
- Задайте временной интервал, на котором вы хотите провести тестирование.
- Не стоит искать ответы на все вопросы, проще обращать внимание на такие вот бэктесты.
Шпаргалка по историческим тестированиям есть в нашем Telegram 📊
Существует множество бесплатных поставщиков котировок, которые позволят вам загрузить исторические данные для дневных или недельных таймфреймов. Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования.
Как провести бэктест. Программы, которые понадобятся в ходе тестирования торговых стратегий
В это иррациональное поведение входит как раз и применение стратегий, которые не прошли ни одной “тренировки” перед соревнованиями. Шансы на получение какой-либо системной прибыли с такими стратегиями стремятся к 0. Задайте временной интервал, на котором вы хотите провести тестирование. Например, вы можете выбрать период с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года. Максимальная просадка – это момент, когда торговая стратегия показывает наихудшие результаты по сравнению с последним пиком. Бэктест играет важную роль в оптимизации взаимодействия с финансовыми рынками.
Что такое: бэктестинг
Чтобы увидеть, сработала ли подобная стратегия в прошлом, используются исторические данные рынка. И на основе полученной информации делается вывод о том, насколько перспективна выбранная стратегия для применения в реальных рыночных условиях. Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных.
Инструменты и программное обеспечение для бэктестинга
Если хотите стать частью нашего сообщества или задать интересующий вас вопрос, оставляйте свои контактные данные, с вами свяжется наш отдел заботы и обязательно поможет в разрешении любой ситуации. Чем больше вы проводите тестов, тем точнее будет результат. Наша первая сделка принесла бы прибыль в размере около $3 800, в то время как в результате второй сделки мы потеряли бы около $2 900. Это означает, что наш реализованный PnL в настоящее время составляет $900. Как видите, мы также обозначили временной интервал реализации стратегии.И это значит, что мы не будем воспринимать появление золотого креста на 4-часовом графике в качестве сигнала к действию. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных ProFinance обзор участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
Если бэктест показывает хорошие результаты, трейдеры или инвесторы могут применить стратегию в реальной среде. Хотя бэктестинг может дать ценную информацию, он не лишен своих проблем. Одной из распространенных ошибок является переобучение, когда модель чрезмерно подгоняется под исторические данные, что приводит к плохой работе на реальных рынках.
Для этого существует бэктест, или бэктестинг, предназначенный специально для проверки ТС на предмет надёжности и работоспособности. Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью. Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. В сфере науки о данных бэктестинг выходит за рамки финансовых рынков и включает в себя приложения для прогнозного моделирования и машинного обучения.
Имейте в виду, что только потому, что прошлые результаты системы являются положительными, не обязательно означает, что ваша стратегия будет работать в будущем. Вы сможете определить, соответствует ли ваша стратегия определенным критериям риска и может ли она работать в различных рыночных условиях. Самое главное, у вас есть возможность увидеть результат торговли на истории, прежде чем вы будете рисковать своим реальным капиталом. Это не гарантирует прибыльных результатов торговли в будущем, но может помочь снизить вероятность потенциальных убытков. Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня.
Следовательно, бэктест менее актуален для дискреционного трейдинга, так как не подразумевает четкого выбора стратегии. Для бэктеста важно использовать надежные источники информации, так как неверные данные приведут к неверным результатам. Вот почему крайне важно найти хороший образец, который отражает текущую рыночную среду, несмотря на изменчивые условия рынка.
